Risk-Weighted Assets (RWA)

Risk-Weighted Assets sind nach Risiko gewichtete Aktiven bzw. Positionen. Die Risikogewichtung geht davon aus, dass nicht jeder Kredit oder jede Investition gleich riskant ist. Weniger riskante Positionen müssen deshalb mit weniger Eigenkapital unterlegt werden, riskantere Kredite mit mehr Eigenkapital. Die RWA sind seit der Einführung von Basel II die zentrale Bemessungsbasis für Kapitalquoten wie CET1 (vgl. «Basler Regelwerk» und «Common Equity Tier 1 Capital [CET1]»).